【广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金】

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§1重要提示

基金经理的董事会和董事保证本报告中记载的资料没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对其复印件的真实性、正确性和完整性负责个别和连带责任。

基金管理者中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于年1月17日研究了本报告的财务指标、网络表现和投资组合报告等复印件，保证复印件的讨论没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理者承诺以诚实的信用、勤奋的责任粗略地管理和运用基金资产，但不保证基金一定能受益。

基金过去的业绩不代表将来的业绩。 投资有风险，投资者在作出投资决定前必须仔细阅读本基金的募集证明书。

本报告的财务资料未经审计。

本报告期限为年10月1日至12月31日。

§2基金产品概述

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§3主要财务指标和净资产业绩

. 1第一个财务指标

单位:人民币

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注: (1)上述基金业绩指标不包括所有者购买或交易基金的各项费用，计入费用后，实际收益水平低于所列数字。

(2)本期实现利润是基金当期利息收入、投资利润、其他收入(不含公允价值变动利润)减去相关费用的余额，本期利润是本期实现利润加上本期公允价值变动利润。

3.2净资金业绩

3.2.1本报告期间基金份额净增长率与同步业绩的比较基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效后基金累计净增长率的变动与同步业绩的比较基准收益率的变动

广发沪深300交易型开放指数证券投资基金

累积净增长率和业绩比较基准收益率历史趋势图

(年8月20日至年12月31日)

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§4经理报告

4.1基金经理(或基金经理团队)介绍

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注:1.“工作日”和“离职日”是指企业公告招聘或解聘日期。

2 .证券工作的含义遵循领域协会《证券业工作人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理者证明报告期内本基金的运作符合规则

本报告期间，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其辅助法规、《广发沪深300交易型开放指数证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，诚实信用、勤奋责任地大致管理和运用基金资产，严格风险 本报告期间，基金运营合法合规，无损害基金所有者利益的行为，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定。

4.3公平交易专业证书

4.3.1公平交易制度的执行情况

企业通过建立科学、平衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，通过实时行为监视和及时解体判断，保证公平交易的大体实现。

在投资决策的内部控制中，企业制度规定投资组合投资的股票必须从替代股票库采购，点投资的股票必须从核心股票库采购。 企业建立严格的投资授权制度，投资组合经理可以在授权范围内自主决定，超过投资权限的操作必须经过严格的批准程序。 在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的大体，公平分配投资指令。 审计部风险管理部门通过投资交易系统实时监视和警告投资交易过程，实现投资风险事件中风险管理。 审计冈通过对投资、研究及交易等全过程的独立审计审计，实现投资风险的事后控制。

本报告期间，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同投资组合得到公平对待，没有发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专业证明

本企业基本上禁止不同投资组合之间(完全基于相关指数构成比率进行证券投资的投资组合除外)或相同投资组合在同一交易日内进行逆向交易。 为了应对大宗回购等特殊情况，需要进行逆向交易时，需要得到企业领导的严格批准，留下痕迹。

本组合是完全按照相关指数的构成比率进行证券投资的组合。 在本报告期间，本投资组合与本公司管理的其他投资组合同日进行过逆向交易，成交少的单边成交量在该证券当天成交量的5%以下。 这些交易没有任何利益运输的嫌疑。

4.4报告期基金投资战略和业绩的证明

4.4.1报告期间基金投资战略和运营拆除

(一)投资战略

作为etf基金，本基金将继续继承指数化被动投资战略，积极应对股票形成调整、基金购买回购等因素对指数跟踪效果的冲击，进一步降低基金跟踪误差。

(2)动作分解

报告期间，本基金交易和购买回购正常，运营中未发生风险。

报告期间，本基金日平均跟踪误差为0.03%，满足要求。

报告期间，本基金跟踪误差源主要作为成分股调整、购买和赎回的要素etf基金，购买赎回因素对本基金跟踪误差的影响比较小。

4.4.2基金在报告期内的业绩

本报告期间，本基金的净增长率为2.18%，同期业绩比较基准收益率为1.75%，很好地追踪了指数。

4.5管理者对宏观经济、证券市场及领域动向的简单展望

四季度上半年，在实体经济投资意愿和投资呈好转趋势的背景下，整体股票市场在保险资金和产业资本卡的刺激下出现上涨行情，然后监管层约束了提卡行为，规范和招揽股票市场的长期投资行为，在12月

展望年，认为整体市场总体可能比年好，有望继续年四季度的表现，整体市场在混合改革、ppp项目加速落地、汇率相对稳定以及人民币贬值后相对有利出口等方面

沪深300的大盘蓝色覆盖面大于上证50、上证180，代表性好，风险小于创业板等高评价板块。 这是因为对风险受力低的投资者来说，选择沪深300指数基金是享受行情反弹的品种。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

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注:上表中的股票投资项目包括可撤销替代评价值的附加值，5.2的合计项目不包括可撤销替代评价值的附加值。

5.2期末报告按领域分类的股票组合

5.2.1报告期末按领域分类的国内股票投资组合

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5.2.2报告期末按领域分类的上海港通投资股票投资组合

本基金不持有期末通过上海港通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净利润的比例排列的前十位股票投资的详细情况

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5.4报告期末债券品种不同的债券投资组合

本报告期末没有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净利润比例排序的前五位债券投资详细信息

本报告期末没有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净利润的比例排序的前十位资产支持证券投资的详细信息

基金本报告期末没有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净利润比例的大小排列的前五名贵重金属投资的详细情况

本报告期末未携带贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净利润比例的大小排序的前五名票投资行

本报告期末没有票。

5.9期末报告本基金投资股指期货交易情况的证明

5.9.1期末报告本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货是套利的首要目的。 建立股票投资组合，出售股指期货套期保值市场下行风险，降低系统风险损失，提高组合利润。 本基金投资股指期货满足既定的投资政策和投资目标。

5.10期末报告本基金投资的国债期货交易情况的证明

(一)本基金期末没有国债期货。

(2)本基金在本报告期内没有进行国债期货交易。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1本基金投资的前10名证券发行主体在本报告期间没有被监督管理部门立案调查，也没有在报告制作日的一年内公开谴责、处罚。

5.11.2告知期间本基金投资的前10只股票未超过基金合同规定的替代股票库。

5.11.3其他各资产构成

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5.11.4报告期末持有的转型期可转换债券明细

本报告期末处于转型期的转换债券没有持有。

5.11.5报告期末前10只股票有流通限制的证明

本报告期末前十股没有流通限制。

§6开放式基金的份额变化

单位:份

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§7基金管理者使用固有资金投资本基金时

7.1基金经理持有本基金份额变动情况

单位:份

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7.2基金管理者使用固有资金投资本基金交易行

在本报告期间，基金管理者不会使用固有资金(认识)购买、赎回或买卖本基金。

§8查看文件目录

8.1查看文件目录

(一)中国证监会批准广发沪深300交易型开放指数证券投资基金募集的文件

(二)《广发沪深300交易型开放指数证券投资基金合同》

(三)《广发沪深300交易型开放指数证券投资基金管理协议书》

(四)法律意见书

8.2保管场所

广州市海珠区琵琶州大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3调查方法

1 .书面搜索:搜索时间为每个员工8:30-11:30，13:30-17:00。 投资者可以免费阅览，也可以用人工费购买复印件

2 .网站搜索:基金经理的网站: gffunds。

广发基金管理有限企业

二零一七年一月二十一日

年第四季度的报告

十二月三十一日

基金管理者:广发基金管理有限企业基金管理者:中国工商银行株式会社企业报告发送日期: 2017年1月21日