“MPA考核期临近 央行该怎么奖励通过的银行”

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3月31日，中国中央银行发布宏观审慎管理框架( mpa )后的第一个审查期结束，根据方案，在宏观政策的诱惑方向下，相关指标满足要求的银行将受到鼓励。 为了进一步整理中央银行的文件，让我们看看这个考察细则和如何激励。 激励机制:最近激励约束措施包括第一实施歧视准备金利率等。 a级机构:七个方面的指标都很优秀(优秀线90分)。 实行最佳激励。 b档机构:除a档、c档以外的机构执行通常的档激励。 c级机构:资本和杠杆状况、定价行为中的任一项没有达成，或资产负债状况、流动性、资产质量、债务风险、信用政策执行中的任两项以上没有达成(达成线60分)。 给予适当的制约。 差别准备金利率:为了进一步提高实施差别准备金利率的灵活性，计划在现在的法定准备金利率±30%以内，分为三种情况实施差别化准备金率。 正常情况下(现在)，对±10%的幅度，即对a档机构实施奖励利率(法定准备金利率×1.1 )的b级机构继续维持法定准备金利率的c档机构实施约束利率(法定准备金利率×0.9 )。 在需要增加宏观调控力的情况下，±20%的幅度，即对a档机构实施奖励利率(法定准备金利率×1.2 )的b级机构继续维持法定准备金利率的c档机构约束利率(法定准备金利率×0.8 ) 在极端情况下，对±30%的幅度、即使对a档机构实施奖励利率(法定准备金利率×1.3 )有效的b级机构继续维持法定准备金利率的c档机构实施约束利率(法定准备金利率×0.7 )。 mpa上市背景: a档机构: 7个方面的指标都实行优秀(优秀线90分)最佳激励。 b档机构:除a档、c档以外的机构执行通常的档激励。 c级机构:资本和杠杆状况、定价行为中的任一项没有达成，或资产负债状况、流动性、资产质量、债务风险、信用政策执行中的任两项以上没有达成(达成线60分)。 给予适当的制约。 mpa的整体目标:历来监视狭义贷款，因此对广义贷款(包括贷款、证券及投资、回顾等)实施宏观审慎的管理。 (注:回购只含非银，不含银银)根据一系列判断指标，以周期调节为核心，构建根据系统重要性差异考虑的宏观慎重判断系统( mpa )。 人民银行及其宏观慎重判断委员会根据季度数据动态判断，向金融机构诱惑信用的合理增长，加强系统风险防范。 mpa指标体系 信用政策的实施 信用执行情况、央行资金运用情况的宏观审慎资本充足率在资本和杠杆状况的判断中引入“宏观审慎资本充足率”指标，更好地发挥mpa对广义信用增长的合理诱惑作用。 宏观审慎资本充足率主要取决于广义的信用增长率和目标gdp、cpi增长率，体现了巴塞尔II资本框架中的逆向资本缓冲、系统重要性机构附加资本等宏观审慎因素。 定价行为结合利率市场化改革和存款利率上限的开放，以定价行为为重要指标之一。 在开放存款利率上限的初期，中央银行表示重视利率市场的竞争秩序和商业银行的定价能力。 组织实施mpa由人民银行及其宏观审慎判断委员会负责实施和解释，全国宏观审慎判断委员会设在人民银行的总银行，秘书处设在货币政策司的各省级宏观审慎判断委员会设在人民银行省级分行，秘书处设在货币信用处 考虑到市场利率定价的自律机制已经运行了一段时间，在数据收集和推算方面已经有了一定的基础和经验。 这是因为委托全国市场利率定价的自律机制和各省级自律机制收集数据和初步推算，由宏观慎重判断委员会进行讨论，由人民银行货币政策司和分行货币信用所提供指导。 mpa第一季度评估，通过持续判断对信用投入的事前诱惑，货币信用部门对金融机构的行为加强事件中的监测，发现苗头的及时警告，让金融机构加强自我约束和自我管理，必要时进行窗口指导。 mpa的判断对象是全国性的系统重要性机构( n-sifis )、区域性的系统重要性机构( r-sifis )、一般机构( cfis ).n-sifis由全国性的自治机构秘书处初步推算，由全国性的宏观慎重判断委员会(人民银行 r-sifis和cfis由各省级自治机构初步推算，由各省级宏观慎重判断委员会(由人民银行分行、省级自治机构、银行等相关人员组成)研究，结果准备人民银行的总银行和各分行。 如果在具体实施中有问题，请立即报告，反馈给人民银行。 在此基础上，我们也将继续加强监测，根据实施情况总结经验，继续改进和完善mpa判断系统。 相关资料附件一: MPA指标体系和评价标准 资本充足率( 80分) (与宏观审慎资本充足率c*比较) [c*，]:80分[c*4%，4880分[0%，c*4%，0分] [c*，]:80分[c*4%，4880分[0%，c*4%，0分] [c*，]:80分[c*4%，4880分[0%，c*4%，0分] 杠杆率( 20分) [4%，4%]:0分[0%，4%]:0分 [4%，4%]:0分[0%，4%]:0分 [4%，4%]:0分[0%，4%]:0分 总损失吸收能力( tlac ) 要求在监督管理确定之前不包括在内 要求在监督管理确定之前不包括在内 在监督管理要求确定之前不包括在内 资产负债状况( 100分) 广义信用( 60分) 1、广义信用增速和目标m2增速在20点以下: 60点2，广义信用增速和目标m2增速超过20点: 0点 1、广义信用增速和目标m2增速在22点以下: 60点2，广义信用增速和目标m2增速超过22点: 0点 1、广义信用增速和目标m2增速在25点以下: 60点2，广义信用增速和目标m2增速超过25点: 0点。 委托贷款( 15分) 1、委托增速和目标m2增速在20点以下: 15点2，委托贷款增速和目标m2增速超过20点: 0点 1、委托增速和目标m2增速在22点以下: 15点2，委托贷款增速和目标m2增速超过22点: 0点。 1、委托增速和目标m2增速在25点以下: 15点2，委托贷款增速和目标m2增速超过25点: 0分。 同行负债( 25分) 1、同业负债占总负债的25%:25分以下。 2、同业负债占总负债的33%以下: 15-25分。 3、同业负债占总负债的33%:0 :超过0分。 1、同业负债占总负债的28%:25分以下。 2、同业负债占总负债的33%以下: 15-25分。 3、同业负债占总负债的33%:0 :超过0分。 1、同业负债占总负债的30%:25分以下。 2、同业负债占总负债的33%以下: 15-25分。 3、同业负债占总负债的33%:0 :超过0分。 满足期间监督指标: 40分期间监督指标不满足: 0分 满足期间监督管理指标: 40分期间不满足监督管理指标: 0分 满足期间监督管理指标: 40分期间不满足监督管理指标: 0分 净稳定资金比率( 40分) [100%，]:40分[0%，100%]:0分 [100%，]:40分[0%，100%]:0分 [100%，]:40分[0%，100%]:0分 遵守准备金制度的情况( 20分) 1、遵守准备金制度: 20分2，不遵守准备制度: 20分 1、遵守准备金制度: 20分2，不遵守准备制度: 20分 1、遵守准备金制度: 20分2，不遵守准备制度: 20分 定价行为( 100分) 利率定价( 100分) 利率定价行为满足市场竞争秩序等要求:0-100分 资产质量( 100分) 不良贷款率( 50分) 1、同类机构不良贷款率以下: 50分。 2、同类机构的不良贷款率为5% (含):30-50分3，5 %以上: 0分 1、同地区、同类型机构不良贷款率以下: 50分。 2、同地区、同类型机构的不良贷款率在2个百分点以下，5%:30-50个百分点以下。 3、该地区、该类型机构的不良贷款率在2个百分点以上，5%:0个百分点以上 1、同地区、同类型机构不良贷款率以下: 50分。 2、该地区、同类机构的不良贷款率在2个百分点以下，5%:30-50个百分点以下3、该地区、同类机构的不良贷款率在2个百分点以上，5%:0个百分点以上 准备率( 50分) [150%，]:50分。 [100%，150%]:30~50分。 [0%，100 % ]:50分 [150%，]:50分。 [100%，150%]:30~50分。 [0%，100 % ]:50分。 [150%，]:50分。 [100%，150%]:30~50分。 [0%，100 % ]:50分。 债务风险( 100分) 债务风险加权馀额( 100分) 1、外债风险加权馀额不超过上限: 100分。 2、外债风险加权馀额超过上限: 0分 1、外债风险加权馀额不超过上限: 100分。 2、外债风险加权馀额超过上限: 0分 1、外债风险加权馀额不超过上限: 100分。 2、外债风险加权馀额超过上限: 0分 信用政策的实施( 100分) 信用执行情况( 70分) 根据信用政策指导执行情况等的综合判断:0-70分。 中央银行资金运用情况( 30分) 基础分为20分，根据中央银行资金运用投入、利率等要求增减:0-30分。 注: c*是宏观审慎资本充足率同型机构的不良贷款率，参照银领域管理机构公布的季度数据。 上述7种指标得分均为100分，优秀线为90分，成绩线为60分，指标得分如果有区间，则以区间内均匀分布的方法计算具体得分，各指标均以金融机构法人为单位，基于上季度末的数据。 附件二:宏观审慎资本充足率计算方法宏观审慎资本充足率( c* ) =结构参数×(最低资本充足率要求+系统重要性附加资本+储备资本+资本缓冲要求)结构参数αi，第一参考机构的稳健性状态和信用政策的执行情况。 最低资本充足率，储备资本参照相关监督管理要求。 系统重要性附加资本首先从规模性、替代性、关联性等方面判断机构的系统重要性程度。 反周期资本缓冲区=max{βi×[发动机I广义信用增速- (目标gdp增速+目标cpi ) ]，0} βi是发动机I对整体信用顺周期有贡献的参数，βi=宏观经济热度参数(βi1 )×系统重要度参数(βi2 )附件3