“6家银行获准实施资本管理高级法 大幅利好零售”

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4月24日，银监会最近宣布，根据“商业银行资本管理方法(试行)”(以下称为“资本方法”)，实施了工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行( 600036，股)资本管理的高级做法

迄今为止，我国商业银行资本充足率的计量都采取了监管部门统一规定的标准做法。 上级规则采用银行内部模式计量风险、监管资本。 批准实施后，六家银行根据高级方法的要求计算风险加权资产和资本充足率。

“经过我们的初步推算，高级做法实施后，5家大行和招聘行的核心一级资本充足率全部提高，增长率基本在0.5个百分点左右。 ”。 某国有大型行总行风险管理部的人24日对21世纪的经济报道记者说。

他认为，六家银行被允许实施资本管理高级方法意味着“资本方法”正式落地，是国内商业银行资本管理的里程碑。

中金银领域的研究者黄洁也解释说，新方法推行后，商业银行部分资产的风险加权系数下降，进而6个银行资本充足率计算式的分母(风险加权资产)变小，这对缓解资本压力是很大的好处。

记者说，为了尽快实施资本计量高级化法，作为中国的行为例子，2005年该行陆续开始新资本协议的实施事业，2007年正式开始，近10年来，对系统的建设和数据进行了巨大投资。 其他银行的情况也一样。

大幅度获利的零售

上述风险管理部的人表示，在高级法律中，对公共、零售业务的风险加权系数以一定幅度下降，但第一是零售行业，包括购买、购车、循环个体经营贷款等。 “住房贷款基数大，资本节约首先体现在这一部分。 ’他说。 根据原来的资本方法可知，住房贷款的风险权重系数为50%左右，上级法实施后将下降到20%。

事实上，高级方法对风险敏感，资本计量更准确，要求银行从“先做后算”向“先算后做”转变。

“根据我们的内部判断，高级方法将促进黄金、投资、资本管理等一些轻资本行业的迅速发展。 ”。 根据上述大行风险管理者。

除了业务导向外，如上所述，高级方法的实施将使六家银行资本充足率略有增加。 例如，根据中金企业的推算，中行核心的初级资本充足率由此上升0.5~1个百分点，普通股的融资压力完全缓和。 但是，上述来自大行风险管理者的数据更谨慎。 他认为一些银行核心一级资本的上升是有限的，在0.5个百分点左右。

另外，银监会在6家银行设立了3年过渡期(指标并行期)，期间，相关银行包括现在的资本做法、权重法、高级做法提供了3种指标，两者将成为银监会的监督指标。

21世纪的经济报道记者进一步知道，为了防止相关银行通过内部模型参数人为提高资本充足率水平，银监会也有一定的限制措施。 例如，资本方法确认，在实施高级方法的第一年，内部评价法(高级方法)和权重法的计量结果之差不得超过5%，第二年不得超过10%。

但是，明显的信号是，国内商业银行的资本监督管理已经显示出放松倾向，从窄到宽分为三个层次，依次是核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率。 随着资本管理的高级方法、优先股和有减额条款的次级债务的相继上市，这三项指标的压力分别会缓解。

但是，短期内，大中银行和小型银行的资本压力可能会分化，要想用高级方法利用内部模型计量风险，银行需要具备长期、大量、优质的数据，许多中小银行还不满足条件。 ”。 根据上述大行风险管理者。

他说，目前其他中小银行也申请实施高级方法，第一个障碍是数据和系统建设薄弱，近两年很难得到批准。

“升级版”气控

银监会相关负责人表示，实施高级做法的目的是提高银行的风险管理水平，让银行通过内部模式这一统一的“尺子”量化风险，使中国银领域的风险管理从定性转变为定量结合，将风险计量结果贷款批准、价格

“最近十年，我们建立了模型和数据系统。 这些不仅用于估计资本充足率，还用于指导经营。 ”。 上述人说。

他比如说批准贷款，以前经常看定性结果，即是否合规。 银行是否介入一个领域，往往取决于政策是否支持。 "今后根据内部模型具体估计风险收益. "

银监会将这一变化总结为风险管理系统的“升级版”，其核心表现是风险量化、资本约束成为经营管理的核心要求，形成了风险、收益平衡的经营理念。 (韩瑞艺)