【期指合约惊现“涨停杀” 空头1秒损失超过1466万】

本篇文章801字，读完约2分钟

经过记者唐宗全

今天( 2月10日)，北京时间09:50:11，中证500股在期货ic2006的合同价格上出现交易，长上线尤为突出。

《每日经济信息》记者将数据切片分解，文华财经软件的统计数据如下图所示。

数据显示，09:51，1分钟自愿买共42瓶321手，自愿卖41瓶70手，多头3瓶12手，空头平14瓶262手。 每分钟成交391手，成交平均价格为5343.2点。

09:50~09:51，每分钟合计有85件成交，总成交391手，占上午总成交量的4.22%。

为了抓住细节，记者又进行了大单筛选终于发现了。 这个异常变动是由149手成交引起的，发生在09:50:11。

记者发现，149手成交是涨价停止价格，149手以自愿购买的形式出现，成交，高概率是账户的委托所。 性质上空在头平仓，申报价格是今天合同的涨价价格！

上一个价格为5147.4分，以涨价停止板5639.6分成交的149手，每秒492.2分，每分200元，合计估计为14667560元，1460万元以上的瞬间没有了。

《每日经济信息》记者观察到，149手成交只减少了62手，剩下的87手构成了“空交替”。 换句话说，新入场的空头是87手，多头赚钱出去的是62手。

62平仓多单，一秒多赚了610.3万元。 另外，87手空在上升停止板5639.6点打开空头，6秒后市场平稳，成交价格接近5150点。 这意味着这些人赚了489.6分，每分200元，开了87手空单子。

这149手提供的1460万“利润”为87手空单和62手多分割，空头份为851.9万，多头份为610.3万。

由于不是主力合同，中证500股很少受到期货ic2006合同资金的关注，成交不活跃，多为一手、二手小票。 4137.6点以上，为什么所有的卖盘挂牌都被清除，149手在涨水停止板上成交？ 业内人士认为，大致率是某投资机构的空头持仓强平，但也不排除乌龙指的可能性。