“交行牛锡明：建设强大高效的全面风险管理体系”

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面对经济快速发展转型加速、结构调整持续升级、金融改革持续深化的大环境，商业银行建设强大高效的风险管理体系，维护风险基础，承担社会责任，提高服务实体经济水平的必然选择 只有支持强大高效的全面风险管理体系，交通银行才能在深化改革的道路上披上荆棘，有力地制作这个大副本。

一、十年磨一剑，全面风险管理体系为进一步完善、深化改革奠定了坚实的基础。

自2005年完成股份制改革以来，交通银行一直坚持建立健全的全面风险管理体系。 在10年的耕耘中，以“全覆盖、全过程、责任制、风险文化”为目标的全面风险管理体系已经成型，“依法合规、稳健经营”的风险文化渗透到经营管理的方方面面。 稳健的风险管理有力地支持过去十年的稳定发展，支持实施交行的“二化一行”战术，为新的创新凝聚新的动力。

(1)完善了以“从横到边，从纵到底，全面复盖”为特征的风险管理系统。

在“稳健、平衡、合规”的风险偏好下统一质量效果，迅速发展。 以风险偏好为指挥，交行制定了一系列风险管理基本政策，确定了风险管理的基本大体、底线和要求，推进了总行范围的落地执行。 建立集团风险容忍度和风险限额，量化风险偏好并传导到主要业务行业，确保各风险管理业务和整体偏好一致。

建立和推进以委员会为中心的风险管理决策系统。 高管层和各分公司建立了由一个全面风险管理委员会、三个专业风险管理委员会和两种业务审查委员会组成的“1+3+2”风险管理体系，为各阶层的风险调整管理和整体运营建立了平台，引导风险管理各项决定

设计，建立大小中台协同的风险管理执行系统。 风险管理专业条线与涵盖各类风险、各级机构、各业务风险小的中台合作运营，将专业风险管理融入日常经营，风险管理决策的传导和执行机制逐渐完善。

(2)以“信用统一、正确识别、细致限制”为目标的信用风险管理更有效率。

比较交领域务的优势和“二化一行”战术快速发展的需要，健全信用管理体制。 集团统一投入政策，继续推进结构调整和优化。 健全信用前尽职调查、信用时审批、信用后持续管理的全过程信用管理体系，建立相应的组织结构和业务管理流程。 不断拓展信用管理的内涵，形成表内和表外、国内外、各种转换和新兴业务的统一信用管理系统，在全力支持交行深化改革中加强资产业务。

顺应经济快速发展的新常态和“网络+”的新趋势，随势而变，加快风险管理模式和做法的变革创新。 探索顾客和业务的分层管理系统，提高重要群体的顾客管理水平。 实施风险顾客名单的差异化管理，实现风险的早期识别、早期警告、早期处理。 利用数据挖掘和分析技术，实现国内外各种新闻的集中整合和共享，在解决钢贸易业务风险、排除资产线索、整理集团客户关系家谱和处理突发风险事件等风险管理实践中阐明特征。

将信用风险内部评价参数和计量结果全面应用于信用精细化管理，提高管理、资产定价、风险管理的精度。 引入raroc (风险调整后的资本收益)评价，帮助制定信用政策、领域投入管理、优化顾客选择和信用方案，比较有效地促进风险和收益的动态平衡，缓和了利益的当期性和风险滞后矛盾。

(三)以“健全机制、共同管理、创新工具”为核心的各种风险管理越来越成熟。

建立确定权利责任、有效运用的市场风险管理体系。 充分融合监督管理要求和管理操作实践的政策制度体系不断完善，市场风险管理的职责分工更明确。 符合交易型业务创新快速发展的诉求，不断完善市场风险限额管理机制，提高对创新型交易业务的评价能力和市场风险管理水平。

多次以实现正边际利益为目标，建立集团外汇、国内外、表内外、岸等全行业流动性风险管理体系。 利用完整的资金管理体系和流动性指标监测体系，结合现金流分解、压力测试等工具，综合分解未来资产负债期的失配、金融资源稳定度、流动性快速发展状况等，制定流动性风险应急方案，严格

建立适合全领域业务性质、规模和产品多、复杂的运营风险管理体系。 系统地收集、跟踪和拆除操作风险事件和损失数据，捕捉各业务线和分公司的操作风险状况和动态。 领域内第一个“1+n”恢复和处置计划模式是在集团的整体框架下，各海外机构根据当地监督管理的要求制定个性化的恢复和处置计划，灵活有效地适应跨国经营中跨国监督管理的要求，整个集团

持续统一管理和分工执行相协调的合规风险管理机制。 “一个责任”的合规管理要求深入人心，进一步加强了前中后台联合法规合规风险的合作。 合规评价机制的实施为分公司合规风险管理能力的提高提供了积极的激励。 加强对海外机构和子公司的合规风险监测和管理，重视业务、集团内交易和相关交易的合规风险控制，进一步加强跨境覆盖整个行业的合规风险管理系统。

(四)重视“明确职责、失职问责、违规研究”的责任机制继续健全。

审计的作用将继续深化。 总行、地区和分店三级审计监督结构越来越完善，内部控制的常规审计和要点行业专业审计有机结合，视野从以前开始业务、显性风险扩大到各种新兴业务和潜在风险，做法和技术工具不断创新，内部审计的风险

内部统制评价事业正在进行。 从2005年开始实施基于内部控制审计结果的省直分店内部控制评价，现在应用于各业务的授权和管理，极大地推进了内部控制意识和内部控制水平的提高。

责任的认定和追究更全面、独立、客观、慎重。 责任认定由审计部门独立开展，涵盖所有不良信用资产及其相关的管理和业务员。 责任认定过程严格基于事实，认定结果应用于人事任免、业绩评价、报酬延期支付、晋升提拔等，促进全银行信用责任的比较有效的执行和各级信用人员合规的履行。

二、展望未来，各方建立强大高效的风险管理体系，为防范系统风险构筑防线

银领域几百年经营的历史表明稳健快速的发展必须基于受管制的风险。 面对异常严峻的风险形势和艰巨的改革任务，进一步健全高效的风险管理体系，增强持续稳健的经营能力，是交通银行遵守金融风险基础、深化改革、稳定蹄病的迫切需要。

(一)提高系统运行效率，巩固深化改革的管理基础。

加强以“负责人+委员会”为核心的全面风险管理决策体系，加强各级“高层”作为风险管理第一负责人的作用，进而把风险管理委员会作为事业决策引进的核心平台。

健全风险管理大小的中台协同运转机制，发挥协同管理的效力。 要点推进业务风险合规中小台建设，将风险管理融入业务流程，促进风险合规理念和风险管理战略在前台切实执行。 完全大小的中台之间的报告和信息表达机制，促进新闻共享和管理的联动，在重要的风险管理和重大风险解决中整合前中台的特征，发挥管理能力。

(二)完善统一管理机制，建立深化改革的风险防线。

统一信用管理，深入推进信用管理体系建设。 完整的集管理机制建立了以“同一客户、统一信用”为中心的全目标信用管理系统。 支持系统和工具，释放同一客户、领域、领域、产品、资产组合等不同维度的风险，防止系统风险和集中度风险。

完善制度规则和程序，加强对新兴业务的统一风险管理。 规范产品开发的各个环节，加强创新业务的统一计划。 加强创新业务风险判断，构建金融创新设计，建立实施全过程的风险判断监视机制和运行改善优化机制。

符合“业务融合、资源共享”的集团一体化经营目标，构建集团一体化和表格管理系统，支持国际化、综合化战术的扎根。 健全各类风险的集团统一管理体系，创新风险管理手段，实现统一风险视图，共享风险新闻，共同处理重大风险。 在集团统一的风险管理框架内，实施差异化管理，形成具有领域和地区特色的风险管理要求，实现业务合作和风险隔离的协调统一。

(三)创新风险管理手段，加强深化改革的技术支持。

加强专业风险管理缺陷性判断，发挥独立判断的监督制约作用，促进各类业务流程和风险管理机制的持续改进，形成风险管理系统自我优化的良性机制。

整理和开发新的风险控制规则和逻辑，设计符合各种风险特征和业务运行的实际风险监测体系和系统工具，实现各种风险各方面的预警和实时控制，增强风险识别的前瞻性和准确性。 持续的经济资本约束机制促进了业务结构的调整和管理模式的变革。 完全的经济资本评价，加强全员资本节约理念，在经营单位合理配置业务快速发展规模，优化调整资产结构，促进风险、收益和资本匹配，走资本集约持续快速发展的道路。

(四)严格风险责任制约，实行深化改革的风险责任。

着力提高风险监视的效力。 进一步加强审计一体化管理和操作，优化资源配置，创新审计方法，发挥三级审计机构的监督力度。

积极的内部控制管理。 完全管理内部控制管理的基本政策和应用工具，优化内部控制功能的框架和运行机制，深化内部控制评价的评价工作。 研究将海外分店、附属机构、直营机构等纳入评价范围，将评价结果应用于业绩评价等行业的深层次。

继续加强风险管理责任制。 要点加强信用风险责任认定，进行风险突出机构的管理责任及大额不良资产的岗位责任认定。 认真定义各级管理者和恶性行为的责任，切实发挥责任认定和追究的惩戒和警告作用。

根植外部金融改革和内部丰富堆积的肥沃土壤，完善交通银行全面风险管理体系，将支持深化改革，结出很多果实！

(作者是交通银行的理事长)