“宋新彦：中国特色量化交易平台怎么打造的”

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最近有人把量化交易平台细分为自动化交易、量化投资、程序化交易、算法交易、高频交易五种类型。 这种分类方法很奇怪，至少不知道自动交易和程序交易的本质区别。 闲话休提，进入正题。

交易平台行市数据

根据客户的交易项目，在意的证券行情数据的种类不同。 期货和外盘的数据暂时不讨论。 我要谈谈沪深交易所公布的行情数据。 代表性很强。

关于沪深交易所公布的行情数据，level1、level2(datafeed )无疑是不容忽视的数据源泉。

1、level1行情来源

level1行情来源是中国股票市场行情经典的经典。

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对技术有点了解的人，从以上数据的存储方法和传输协议，基本上可以看到level1行情的老态龙钟。 具体来说，文件保存样式是dbf样式，是上世纪末foxbase(foxpro )数据应用系统的标准存储文件样式。 在这样的一些文件和实现技术中，支撑着的中国证券领域的新闻发表市场是几十年，最重要的是至今还没有辞职的迹象。 在这里本人对其存在表示深深的敬意！

十几年来，level1的现场行情一直维持着每6秒一次的快照更新频率(近几年上升到3秒)，提供的买卖倒装新闻从3档变更为5档。

行情的来源可靠吗？

随着股票市场膨胀和聪明的人越来越多，show2003作为即时交易新闻发布的权威技术媒体在不知不觉中被“他人”绑架，很难真正反映即时成交量和交换率的变化情况。 因为在电脑时代速度和变化这两个概念被聪明人使用的炉子是纯粹的。 在6秒的快照更新时间内发生无数的更改和不明确性。 这些因素在我们通常意义上的大单、单一、小单的判别依据，甚至成交方面也可能是错误的。

作为相对低价的消息来源，也足以让普通股东看到热闹的消息。 近年来，交易所新闻中心提高了快照的更新速度，从一定范围内抑制了一些技术上的虚假行为，方面使这一行情来源增加了其存在意义。

2、level2行情来源

由于level1行情有很多弊端，从06年开始沪深2市交易所将更新行情发布手段和丰富的数据源副本，引入收费行情这一“先进”理念，该行情源的优势将越来越多地提供即时行情新闻，尼 整体上是交易所与时俱进的积极措施，在实施宣传的过程中也克服了各种困难。

作为收钱的产品，当然要设计和包装。 根据上海证券交易所新闻企业的规定，level2这个产品只面向个人终端客户，产品的分发模式使用新闻从业者代理，新闻从业者在迅速发展终端客户的同时前者收钱。 这个新闻工作者必须有相应的素质，除了其他相关人员以外都要站在边缘。

该产品在开放个人终端的同时观察到数据不落地，不能采用机构和量化交易的应用。 非个人客户采用此数据时，有datafeed产品线可提供其他产品。 基本上我们利用高频数据行情的量化平台来自于这个产品线。 那么，这个产品实质上和level2产品有什么不同呢？ 答案基本上没有区别。 是克隆版。

因此市场上会出现很多有趣的行为，但在这里不要说。

行情的来源可靠吗？

这个行情来源可以说是现在中国股票市场行情发表中心发布的“最可靠的数据源”。 最可靠的数据源是来自沪深交易所(深交所被称为新一代高速行情)新闻企业室出来的行情数据最准确，最美丽的是大家都是口径的起跑线。

但是，我记得在上次的投稿中附上了高速行情落地的通信案的照片。 从照片上看，数据从新闻企业室出来后，在传输到你的量化平台系统的本地服务器的过程中，我们的即时数据翻了山。 这个时候来我们当地服务器的数据还不一定是那个亭玉立的女儿。

两种数据源技术的实现原理与优点

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另外，level2数据使用专用网络进行分发，但请注意，客户不想瞬间获取所有快照数据，太多了。 只要不刻意追求采用你的战略就行了。 目的是保证正确性和及时性。 例如，每股交易的一项数据，这将是很辛苦的。 也就是记录每件事的交易情况。 琐碎而庞大。 如果你真的想要基于这个数据的大统计和成交方向，我建议新闻工作者完成统计后再传播结果。 仔细阅读交易所的行情发行接口证书，其实可以发掘很多复印件。

我想说的还有很多，下面的图作为一些未附上的副本的几个补充。

在下一篇帖子中，我们来谈谈交易服务器相关的话题。

show2003实例数据示例片

level2产品类别表

level2融资融券文件样式

level2要点指数文件数据

(宋新彦银朕)